华安上证180指数增强型证券投资基金投资组合公告

（2003年第4号）

一、重要提示

     本基金为指数增强型基金，采用增强性指数化投资方法。

     本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。

     截止2003年12月31日，华安上证180 指数增强型证券投资基金资产净值为1,234,976,597.52元，基金份额为1,205,252,621.50份，单位基金净值为1.025元。

二、基金投资组合

（一） 按投资类型分类的股票投资组合

（二）按行业分类的股票投资组合

（三）债券（不包括国债）合计

     截止2003年12月31日，基金持有债券（不含κ绽ⅲ？9,597,663.70元，占基金资产净值的2.40%。

（四）国债、货币资金合计

     截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为269,812,477.29元，占基金资产净值的21.85％。

三、指数型投资中前十名股票明细

四、非成分股增强性投资中前五名股票明细

     序号               名  称                   市 值（元）          占净值比例
       1               白云机场               10,697,123.25               0.87%
       2               长江电力                 8,222,103.96               0.67%
      3               华夏银行                 6,696,689.20               0.54%
      4               南方航空                 6,129,184.05               0.50%
      5               威孚高科                 3,719,031.00               0.30%

五、报告附注

（一）报告项目的计价方法

     本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额5,239,881.76元。股票市值940,806,338.29元、债券市值（不含国债）29,597,663.70元、国债及货币资金269,812,477.29元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、配股权证、应付基金赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、以及预提费用。

（四）增强性投资的限制

     本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强性投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以“跟踪偏离度”为标准，对增强性投资行为予以约束，以控制基金相对指数的偏离风险。

     本基金以日跟踪偏离度为测算基准，将该指标的最大容忍值设定为0.5%，以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日（含当日）。

     截止2003年12月31日，本基金前30个交易日的日跟踪偏离度为0.12%。
     除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：

（1） 投资组合中持有的上证180指数成份股数量不低于120只。截止2003年12月31日，本基金投资组合中持有的上证180指数成份股数量为141只；

（2）投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%。截止2003年12月31日，本基金投资组合中投资的股票资产占基金资产净值的76.18%。

华安基金管理有限公司
 2004年1月16日