各会员单位：

    经中国证监会批准，本所决定编制并发布上证基金指数，现将有关注意事项通知如下：

    一、上证基金指数同现有各指数一样通过行情库(SHOW128.DBF)实时发布，在行情库中的代码为“000011”，简称为“基金指数”。自5月9日起通过实时行情库连续四周发布模拟数据，其中第一周为不定期发布，以后三周为实时发布。

    二、有关指数编制方法详见附件二《上海证券交易所基金指数编制方法》。

    三、各会员单位接到本通知后应组织员工专门学习《上海证券交易所基金指数编制方法》，并向投资者作好宣传及服务工作。

    四、各会员单位应督促下属证券营业部及时与有关软件开发商联系，检查和相应调整柜面系统、行情处理及揭示系统和其他相关应用系统，以保证上证基金指数的顺利发布。

    各证券营业部从卫星通信系统上收到此文件后，请立即打印送本公司主要负责人。

    附件一：关于编制基金指数的公告

    附件二：上海证券交易所基金指数编制方法

二○○○年四月二十六日

　附件一

关于编制基金指数的公告

    为反映基金市场的综合变动情况，应广大投资者要求，经中国证监会批准，本所决定编制并发布上证基金指数。现将有关事项公告如下：

    上证基金指数选样范围为目前在本所上市的12只证券投资基金，中文名称为“上证基金指数”，英文名称“SSE FUND INDEX”，指数编制方法详见“上海证券交易所基金指数编制方法”。

    上证基金指数将同现有各指数一样通过行情库实时发布，上证基金指数在行情库中的代码为000011，简称为“基金指数”。

    本所将自5月9日起，通过实时行情库发布四周的模拟数据，其中第一周为不定期发布，以后三周为实时发布，请各会员证券营业部、行情传输机构、行情揭示软件开发商和新闻媒体在此期间做好上证基金指数揭示的准备工作。

上海证券交易所

二ΟΟΟ年四月二十六日

附件二

上海证券交易所基金指数编制方法

    1、指数名称为“上证基金指数”，英文名称“SSE FUND INDEX”。

    2、基日为正式发布前一交易日，基日指数1000点。

    3、选样范围为在本所上市的所有证券投资基金。

    4、对外发布：基金指数通过行情数据库实时发布，指数代码为000011。

    5、计算方法：采用派许指数公式计算，以发行的基金单位总份额为权数。即：

    报告期指数 =(报告期基金的总市值/基 期) × 基日指数

    其中，基金的总市值=∑（基金市价×基金单位总份额）。

    6、修正方法：当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数计算的连续性。

    修正公式为：

    新除数 = (修正后的基金总市值/修正前的基金总市值) × 原 除 数

    其中，修正后的总市值 = 修正前的总市值 + 新增（减）市值；

    由此公式计算出新的除数（即新基期），并据此计算以后的指数。

    （1）新基金上市：凡有新的证券投资基金上市，上市后第二日计入指数。

    （2）派发现金收益：凡有样本基金派发现金收益，在除息日前修正指数。

    （3）停牌：当某一样本基金在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计算即时指数，直至收盘。

    （4）暂停交易：当某一样本基金暂停交易时，取该基金暂停交易的前一日收盘价计算指数。若停牌时间超过两日以上，则从连续停牌第三日起撤权，待其复牌后再予复权。

    （5）摘牌：凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易，在摘牌日前进行指数修正。

    7、与股价指数的关系：现有的上证综合指数、上证30指数等9个指数均属于股价指数，上证基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入任何一个股价指数的编制范围。